台湾股指期货跨期套利操作实例

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导读:进行买进相对低估的合约,同时卖出相对高估的合约。此案例为台湾电子类股指期货4月合约被低估,而同时台湾电子类股指期货5月合约被高估,可以进行如下操作:    买进 开仓电子类股指期货4月合约,成交点位:485 00  1手   &n
进行买进相对低估的合约,同时卖出相对高估的合约。此案例为台湾电子类股指期货4月合约被低估,而同时台湾电子类股指期货5月合约被高估,可以进行如下操作:
    买进/开仓电子类股指期货4月合约,成交点位:485.00  1手
    卖出/开仓电子类股指朝货5月合约,成交点位:495.00  1手
    经过10个交易日之后,两张合约同时平仓:
    卖出/平仓电子类股指期货4月合约,成交点位:495.00  1手
    买进/平仓电子类股指期货5月合约,  成交点位:500.00 1手
4月合约盈亏:(495-485)×4000元×1手=40000元
5月合约盈亏:(495-500)×40000元×1手=-20000
总盈亏:40000元+(-20000元)=20000元
备注:
(1)跨期套利交易时机:理论上,具有高度相关性的合约之间,相对价格偏离大于所有交易成本时,可以进行套利交易。
(2)以上案例未列入交易手续费成本。
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